Opção binária colocar paridade de chamada

Noções básicas de negociação de opções binárias de venda ou compra.
Se você é novo na negociação on-line, então você encontrará duas palavras comuns nesta indústria e essa é a opção de colocar ou ligar. Estas são as palavras de troca de opções binárias mais populares. Ambos os termos estão relacionados ao movimento dos preços dos ativos primários.
A opção de venda é um termo que prevê a queda do preço do ativo subjacente e a opção de compra irá prever o aumento no preço do ativo subjacente. Você só poderá obter lucro se sua previsão de colocação ou chamada para o ativo subjacente não estiver acima ou abaixo do preço de exercício no final da data e hora de caducidade.
Aqui está uma lista com os corretores de opções binárias mais confiáveis, onde você pode começar a negociar opções binárias com ações de colocação ou chamada:
As condições de mercado desempenham um fator importante na decisão entre a opção de colocação e a opção de compra. Se os mercados são de alta, os investidores sentem que o valor dos ativos aumentará e, se o mercado estiver passando por uma condição de baixa, então os investidores vão querer vender seus ativos. Como você pode obter lucros com opções de venda ou compra, a negociação de opções binárias é muito popular entre os traders.
O que é chamado e colocado em negociação de opções binárias.
Você estará fazendo uma troca de opções binárias se estiver confiante de que o valor do ativo escolhido será menor do que seu preço de exercício no final do período de negociação. O valor da mercadoria ou dos índices em que você está negociando deve ser inferior ao que começou para que sua previsão se torne realidade e obtenha lucro para essa única negociação.
Se o valor previsto para a mercadoria ou índices for maior do que a sua opção de venda, você não fará nenhum lucro.
Se você está colocando uma opção binária de chamada, então você está fazendo isso com a esperança de que a opção que você escolheu para negociar acabe por um preço maior do que o que é iniciado no final do período de negociação.
Se a mercadoria terminar a um preço mais alto do que o preço de exercício no prazo de validade, você ganhará lucro. É basicamente o oposto exato da troca de opções binárias.
Você nunca deve fazer uma opção de compra ou venda usando apenas adivinhação. É muito importante que você estude o comportamento do mercado, o último movimento de preços e faça uma análise técnica adequada antes de fazer uma compra ou uma chamada. Você pode usar as ferramentas de opções binárias disponíveis para estudar o desempenho do preço da commodity.

Paridade de Put-Call.
O que é "Paridade Put-Call"
A paridade de put-call é um princípio que define a relação entre o preço das opções de venda europeias e as opções europeias de compra da mesma classe, ou seja, com o mesmo ativo subjacente, preço de exercício e data de vencimento. A paridade de chamada de chamada afirma que, simultaneamente, segurando um curto e europeu lance europeu europeu da mesma classe, fornecerá o mesmo retorno que um contrato a prazo no mesmo ativo subjacente, com a mesma expiração e um preço a prazo igual à greve da opção preço. Se os preços das opções de colocação e chamada divergem para que essa relação não seja válida, existe uma oportunidade de arbitragem, o que significa que os comerciantes sofisticados podem, teoricamente, ganhar um lucro livre de risco. Tais oportunidades são incomuns e de curta duração nos mercados líquidos.
A equação que expressa a paridade put-call é:
C = preço da opção de chamada europeia.
PV (x) = valor presente do preço de exercício (x), descontado do valor na data de vencimento à taxa livre de risco.
P = preço do mercado europeu.
S = preço à vista ou o valor de mercado atual do ativo subjacente.
QUEBRANDO 'Paridade de Put-Call'
A paridade de chamada de compra aplica-se apenas a opções europeias, que só podem ser exercidas no prazo de validade, e não as opções americanas, que podem ser exercidas antes.
Diga que você compre uma opção de compra europeia para estoque TCKR. A data de validade é de um ano, o preço de exercício é de US $ 15 e a compra da chamada custa US $ 5. Este contrato dá-lhe o direito - mas não a obrigação - de comprar ações da TCKR na data de validade por US $ 15, seja qual for o preço de mercado. Se um ano a partir de agora, TCKR estiver negociando em US $ 10, você não exercerá a opção. Se, por outro lado, a TCKR estiver negociando em US $ 20 por ação, você exercitará a opção, comprar TCKR em US $ 15 e dividir até, já que você pagou US $ 5 pela opção inicial. Qualquer quantia que o TCKR ultrapasse os US $ 20 é puro lucro, assumindo taxas de transação nulas.
Diga que você também vende (ou "escreva" ou "curta") uma opção de venda europeia para estoque TCKR. A data de validade, o preço de exercício e o custo da opção são os mesmos. Você recebe $ 5 de escrever a opção, e não compete a você exercer ou não exercer a opção, uma vez que não a possui. O comprador comprou o direito, mas não a obrigação, de vender as ações da TCKR ao preço de exercício; você é obrigado a aceitar esse negócio, seja qual for o preço da quota de mercado da TCKR. Então, se a TCKR se negociar em US $ 10 por ano, o comprador irá vender o estoque em US $ 15, e ambos irão mesmo pairar: você já ganhou $ 5 vendendo o put, compensando sua queda, enquanto o comprador já gastou US $ 5 para comprar isso, comendo seu ganho. Se o TCKR negociar a $ 15 ou acima, você ganhou $ 5 e apenas $ 5, já que a outra parte não exercerá a opção. Se o TCKR estiver com menos de US $ 10, você perderá dinheiro, até US $ 10, se o TCKR for zero.
O lucro ou prejuízo nessas posições para diferentes preços das ações TCKR é representado abaixo. Observe que, se você adicionar o lucro ou a perda na chamada longa para a do short put, você faz ou perde exatamente o que você teria se tivesse assinado um contrato de compra para ações da TCKR em US $ 15, expirando em um ano. Se as ações estão indo para menos de US $ 15, você perde dinheiro. Se eles estão indo para mais, você ganha. Mais uma vez, esse cenário ignora todas as taxas de transação.
Dê outro caminho.
Outra maneira de imaginar a paridade de chamada é comparar o desempenho de uma peça protetora e uma chamada fiduciária da mesma classe. Uma peça de proteção é uma posição de estoque longo combinada com uma longa colocação, que atua para limitar a desvantagem de segurar o estoque. Uma opção fiduciária é uma longa chamada combinada com dinheiro igual ao valor presente (ajustado para a taxa de desconto) do preço de exercício; isso garante que o investidor tenha dinheiro suficiente para exercer a opção na data de vencimento. Antes, dissemos que o TCKR faz e chama com um preço de exercício de US $ 15 que expira em um ano, ambos negociados a US $ 5, mas vamos supor por um segundo que eles negociem de graça:
[Embora as oportunidades de arbitragem sejam difíceis de encontrar, se você estiver interessado no mercado europeu de opções, você pode pelo menos querer saber onde procurar. Aprenda as opções que os operadores conhecem, o básico sobre as opções de compra e venda e como obter as chances a seu favor com o curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy.]
Parágrafo e Arbitragem Put-Call.
Nos dois gráficos acima, o eixo y representa o valor da carteira, não o lucro ou perda, porque estamos assumindo que os traders estão dando opções. No entanto, eles não são, e os preços das opções de colocação e chamada européias são, em última instância, regidos pela paridade do call-call. Num mercado teórico e perfeitamente eficiente, os preços das opções europeias de colocação e chamada seriam regidos pela equação:
Digamos que a taxa livre de risco é de 4% e que o estoque da TCKR está negociando atualmente em US $ 10. Continuemos a ignorar as taxas de transação e assumimos que a TCKR não paga um dividendo. Para opções TCKR que expiram em um ano com um preço de exercício de US $ 15, temos:
C + (15 ÷ 1,04) = P + 10.
Neste mercado hipotético, o TCKR coloca deve negociar em um prêmio de $ 4.42 para as chamadas correspondentes. Isso faz sentido intuitivo: com o TCKR negociando a apenas 67% do preço de exercício, o call de alta parece ter as chances mais altas. Digamos que este não seja o caso, embora por qualquer motivo, as colocações estão sendo negociadas em US $ 12, as chamadas em US $ 7.
7 + 14,42 & lt; 12 + 10.
21.42 chamada fiduciária & lt; 22 colocados protegidos.
Quando um lado da equação de paridade de colocação é maior do que o outro, isso representa uma oportunidade de arbitragem. Você pode "vender" o lado mais caro da equação e comprar o lado mais barato para fazer, para todos os efeitos, um lucro livre de risco. Na prática, isso significa vender uma venda, fazer um curto, comprar uma compra e comprar um ativo livre de risco (TIPS, por exemplo).
Na realidade, as oportunidades de arbitragem são de curta duração e difíceis de encontrar. Além disso, as margens que eles oferecem podem ser tão finas que uma enorme quantidade de capital é necessária para tirar proveito delas.

Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem se materializariam se houvesse uma divergência entre o valor de calls e puts. Arbitrageurs entraria para fazer negócios lucrativos e sem risco até que a paridade de colocação seja restaurada.
Para começar a entender como a paridade de put-call é estabelecida, primeiro dê uma olhada em duas carteiras, A e B. A Carteira A consiste em uma opção de compra europeia e dinheiro igual ao número de ações cobertas pela opção de compra multiplicada pela chamada preço impressionante. O portfólio B consiste em uma opção de venda européia e o ativo subjacente. Observe que as opções de patrimônio são usadas neste exemplo.
Carteira A = Call + Cash, em que Cash = Call Strike Price.
Carteira B = Put ​​+ Subjacente.
Pode ser observado a partir dos diagramas acima que os valores de validade das duas carteiras são iguais.
Chamada + Caixa = Colocar + Ativo Subjacente.
Por exemplo. JUL 25 Ligue + $ 2500 = JUL 25 Coloque + 100 XYZ Stock.
Se as duas carteiras tiverem o mesmo valor de validade, elas devem ter o mesmo valor presente. Caso contrário, um comerciante de arbitragem pode aguardar o portfólio subvalorizado e reduzir o portfólio sobrevalorizado para fazer um lucro livre de risco no dia do vencimento. Assim, levando em conta a necessidade de calcular o valor presente do componente de caixa usando uma taxa de juros livre de risco adequada, temos a seguinte igualdade de preço:
Parágrafo de ligação e opções americanas.
Uma vez que as opções de estilo americano permitem o exercício antecipado, a paridade de colocação não será válida para as opções americanas, a menos que elas sejam mantidas até o vencimento. O exercício antecipado resultará em uma partida nos valores atuais das duas carteiras.
Validando Modelos de Preços de Opção.
A paridade put-call fornece um teste simples de modelos de precificação de opções. Qualquer modelo de preços que produz preços de opção que violem a paridade de colocação seja considerado falho.
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A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
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Opção binária colocar paridade de chamada
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Exploração de Arbitragem de Paridade de Linha de Aposta para Opções de Ativo ou Baixo Binário.
O Put-Call-Parity é válido para opções binárias (ativos ou nada)? Se não, existe outra fórmula para essas opções exóticas?
Eu sei que, para opções regulares, há oportunidades de arbitragem quando a put-call-parity não vale.
Tenho em atenção que sou muito novo para aprender financiamento e não estou procurando respostas excessivamente complexas.
a versão da chamada paga $$ I_ S_T $$ a versão da versão paga $$ - I_ S_T $$
Subtraia para obter um pagamento $$ S_T. $$ (ignorando o evento probabilidade zero de $ S_T = K. $)

Opção binária.
Pague.
Opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. Chamadas digitais às vezes são chamadas de Digicalls e Digiputs de puts digitais. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside \ [\ begin \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & gt; K \ ,, 0 \ quad \ texto \\ \ texto & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & lt; = K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ end \]
Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor nocional do comércio. Por exemplo, um digicall nocional de US $ 1 milhão, é equivalente a comprar 1 milhão de digicais de US $ 1.
Investidores típicos.
Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas uma vez que o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição modesta no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que condiciona em algum nível de preço.
Aproximação.
Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta, logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata.
Put / Call Parity.
A paridade put / call para binários é particularmente simples. Se você tem um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então o seguinte relacionamento de paridade contém \ [\ text + \ text = e ^ \]
Referências.
Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol 1, pub. 2006, John Wiley and Sons.

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